PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICLN с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с TAN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Solar ETF (TAN).

ICLN и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLN или TAN.

Корреляция

Корреляция между ICLN и TAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.49

TAN:

-0.67

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.54

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

ICLN:

0.93

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.16

TAN:

-0.30

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.70

TAN:

-1.01

Индекс Язвы

ICLN:

16.28%

TAN:

25.70%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.15%

TAN:

39.34%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

ICLN:

-67.43%

TAN:

-85.44%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 1.33% против -3.15% соответственно.

ICLN

С начала года

7.03%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-10.55%

5 лет

3.07%

10 лет

1.33%

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

0.08%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICLN и TAN

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и TAN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности TAN в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.72%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и TAN

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и TAN

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 6.23%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...