PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и TAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-86.23%
ICLN
TAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

TAN:

-0.69

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

TAN:

-0.85

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

TAN:

-0.31

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

TAN:

-1.11

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

TAN:

24.36%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

TAN:

39.09%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

TAN:

-86.68%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 0.99% против -4.05% соответственно.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

TAN

С начала года

-12.44%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-27.70%

5 лет

0.58%

10 лет

-4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и TAN

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
TAN: -0.69
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
TAN: -0.85
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.13
TAN: -0.31
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
TAN: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.69
ICLN
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и TAN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TAN в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
TAN
Invesco Solar ETF
0.57%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и TAN

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-86.23%
ICLN
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и TAN

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
15.54%
ICLN
TAN