PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и PBW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-80.06%
ICLN
PBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

PBW:

-0.42

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

PBW:

-0.37

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

PBW:

0.96

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

PBW:

-0.19

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

PBW:

-0.93

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

PBW:

18.73%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

PBW:

41.54%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

PBW:

-89.02%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

PBW:

-87.21%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 0.99% против -4.11% соответственно.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

PBW

С начала года

-21.89%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-18.86%

5 лет

-10.02%

10 лет

-4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и PBW

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и PBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
PBW: -0.42
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
PBW: -0.37
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICLN: 0.95
PBW: 0.96
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.13
PBW: -0.19
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
PBW: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.42
ICLN
PBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PBW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PBW в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.68%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PBW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-87.21%
ICLN
PBW

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PBW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
18.92%
ICLN
PBW