PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с PBW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 8.77%/yr vs 7.46%/yr for PBW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLN показывает доходность 10.46%, а PBW немного выше – 10.70%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.46% соответственно.

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%

PBW

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
0.14%
С начала года
10.70%
1 год
46.45%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
7.46%
Всё время*
-2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF
$37.21M$31.51M$35.86M

Сравнение доходности по годам ICLN и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.70%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between ICLN and PBW is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.78

The correlation between ICLN and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и PBW

Секторы
ICLN
PBW

Коммунальные услуги

40.9%
9.1%

Технологии

25.0%
23.6%

Промышленность

22.6%
25.7%

Энергетика

8.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%
16.3%

Финансовые услуги

0.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
40.9%
PBW
9.1%

Технологии

ICLN
25.0%
PBW
23.6%

Промышленность

ICLN
22.6%
PBW
25.7%

Энергетика

ICLN
8.3%
PBW
3.9%

Сырьевые материалы

ICLN
1.7%
PBW
16.3%

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
PBW
15.3%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

PBW

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

PBW
2.1%

Здравоохранение

ICLN

-

PBW

-

Недвижимость

ICLN

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с CNRGICLN с LITICLN с ACES
Часто сравнивают с PBW:
PBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS

Доходность на риск

ICLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

3.82

+0.21

ICLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PBW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-89.02%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-36.09%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-64.85%

+27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-84.50%

+27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-89.02%

+22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-72.10%

+21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-62.95%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

12.20%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PBW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.50%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

14.65%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

33.71%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

44.43%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

43.72%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

39.31%

-11.76%

Сравнение комиссий ICLN и PBW

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PBW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and PBW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (14.65%) compared to ICLN (10.50%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, ICLN leads with 8.77% vs 7.46% for PBW. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 8.77% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.02% for ICLN.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.61% for PBW.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор