PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и PBW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.57% соответственно.


ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Clean Energy ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Сравнение комиссий ICLN и PBW

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


Доходность на риск

ICLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLNPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.37

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.88

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

4.83

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

13.26

+2.39

ICLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLNPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.07

-0.04

Корреляция

Корреляция между ICLN и PBW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PBW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PBW в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PBW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PBW.


Загрузка...

Показатели просадок


ICLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-89.02%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-21.24%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-84.98%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-89.02%

+22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-73.91%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-62.86%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.74%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PBW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.23%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

11.75%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

31.89%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

42.80%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

42.93%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

38.48%

-11.44%