PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLN с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и PBW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.20%
-74.69%
ICLN
PBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.90

PBW:

-0.74

Коэф-т Сортино

ICLN:

-1.19

PBW:

-0.97

Коэф-т Омега

ICLN:

0.86

PBW:

0.90

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.31

PBW:

-0.34

Коэф-т Мартина

ICLN:

-1.64

PBW:

-0.97

Индекс Язвы

ICLN:

13.05%

PBW:

29.73%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.70%

PBW:

38.65%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

PBW:

-87.01%

Текущая просадка

ICLN:

-69.20%

PBW:

-83.77%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -31.35%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 3.64% против -0.74% соответственно.


ICLN

С начала года

-24.80%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-23.82%

5 лет

0.96%

10 лет

3.64%

PBW

С начала года

-31.35%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.74%

1 год

-30.75%

5 лет

-7.75%

10 лет

-0.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и PBW

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.90-0.74
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.19-0.97
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.90
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.31-0.34
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.64-0.97
ICLN
PBW

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
-0.74
ICLN
PBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PBW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PBW в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.82%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
1.80%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PBW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.20%
-83.77%
ICLN
PBW

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PBW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 5.75%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
11.03%
ICLN
PBW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab