PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICLN с INRG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с INRG.L

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

ICLN и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLN или INRG.L.

Корреляция

Корреляция между ICLN и INRG.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.29

INRG.L:

-0.65

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.14

INRG.L:

-0.78

Коэф-т Омега

ICLN:

0.98

INRG.L:

0.91

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.07

INRG.L:

-0.19

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.31

INRG.L:

-0.73

Индекс Язвы

ICLN:

16.35%

INRG.L:

17.10%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.49%

INRG.L:

19.60%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

INRG.L:

-84.98%

Текущая просадка

ICLN:

-65.43%

INRG.L:

-59.25%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.79% соответственно.

ICLN

С начала года

13.62%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

9.07%

1 год

-6.86%

5 лет

4.89%

10 лет

1.89%

INRG.L

С начала года

5.14%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

3.89%

1 год

-12.11%

5 лет

2.81%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICLN и INRG.L

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и INRG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг риск-скорректированной доходности INRG.L, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа INRG.L равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и INRG.L

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности INRG.L в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.62%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		2.17%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%3.05%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и INRG.L

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке INRG.L в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и INRG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и INRG.L

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...