PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и LIT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.63%
37.97%
ICLN
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

LIT:

-0.37

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

LIT:

-0.35

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

LIT:

-0.19

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

LIT:

-0.81

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

LIT:

15.24%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

LIT:

33.43%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

LIT:

-60.65%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 0.99% против 5.45% соответственно.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

LIT

С начала года

-9.93%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-11.49%

5 лет

9.67%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и LIT

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
LIT: -0.37
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
LIT: -0.35
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.14
LIT: -0.19
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
LIT: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.37
ICLN
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и LIT

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и LIT

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.03%
-60.65%
ICLN
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и LIT

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
15.36%
ICLN
LIT