PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с LIT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 8.77%/yr vs 12.82%/yr for LIT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.82% соответственно.

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%

LIT

1 день
1.34%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
3.07%
С начала года
12.49%
1 год
73.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
12.82%
Всё время*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF
$15.84M$16.64M$32.68M

Сравнение доходности по годам ICLN и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		12.49%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between ICLN and LIT is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.61

The correlation between ICLN and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и LIT

Секторы
ICLN
LIT

Коммунальные услуги

40.9%

-

Технологии

25.0%
20.0%

Промышленность

22.6%
22.9%

Энергетика

8.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%
47.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
40.9%
LIT

-

Технологии

ICLN
25.0%
LIT
20.0%

Промышленность

ICLN
22.6%
LIT
22.9%

Энергетика

ICLN
8.3%
LIT

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.7%
LIT
47.9%

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
LIT
9.2%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

LIT

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

LIT

-

Здравоохранение

ICLN

-

LIT

-

Недвижимость

ICLN

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с ACES
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с URALIT с COPXLIT с DRIV

Доходность на риск

ICLN vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICLN c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.14

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.70

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.75

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

8.43

-4.40

ICLN vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и LIT

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-65.91%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-26.84%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-48.65%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-65.91%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-65.91%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-21.35%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-33.47%

-32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

8.74%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и LIT

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.63%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

24.74%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

34.49%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

31.91%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

30.82%

-3.27%

Сравнение комиссий ICLN и LIT

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и LIT

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности LIT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.69%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and LIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (10.50%) compared to LIT (9.63%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, LIT leads with 12.82% vs 8.77% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 12.82% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ICLN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.69% for LIT.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while LIT is Lithium & Battery Metals. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор