Сравнение JVMRX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.64% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и VVOAX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
JVMRX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
JVMRX
VVOAX
Сравнение JVMRX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.51 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.91 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и VVOAX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и VVOAX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -62.08% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -15.08% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -24.05% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -51.80% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.76% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -11.80% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.54% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и VVOAX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.27% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 14.27% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 22.91% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.06% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 24.20% | -3.87% |