Сравнение JVMRX с CIMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и CIMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и CIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 12.59% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.82% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
CIMDX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и CIMDX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.
Доходность на риск
JVMRX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск
JVMRX
CIMDX
Сравнение JVMRX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | CIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.17 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.32 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 1.00 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и CIMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и CIMDX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности CIMDX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.41% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и CIMDX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и CIMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -31.86% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.30% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.26% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -8.41% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.88% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.60% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и CIMDX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.29% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 11.49% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.81% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.52% | +2.81% |