PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMRX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMRX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		1.20%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.43% соответственно.

JVMRX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
14.10%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.22%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с SCHDJVMRX с CIMDXJVMRX с AMDVXJVMRX с ACMVXJVMRX с ACLAXJVMRX с PDTJVMRX с TCVIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JVMRX и JVLIX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

Доходность на риск

JVMRX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.89

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между JVMRX и JVLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и JVLIX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		9.25%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и JVLIX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMRXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-59.12%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.86%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-20.48%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-40.33%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.70%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-10.57%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMRXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.76%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.78%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.33%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.89%

+1.44%