- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 1 сент. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Mid Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции JVMRX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JVMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) показал доход в 16.68% с начала года и 20.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JVMRX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 12.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JVMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JVMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 3.74% | -6.43% | 6.26% | -1.19% | 4.46% | 3.02% | 2.04% | 16.68% | ||||
| 2025 | 3.75% | -1.54% | -3.74% | -2.57% | 6.47% | 3.86% | 1.93% | 2.78% | 0.94% | -2.12% | 2.71% | -1.08% | 11.40% |
| 2024 | -1.54% | 5.79% | 4.74% | -5.36% | 3.04% | -1.89% | 5.36% | 1.03% | 1.35% | -1.59% | 7.16% | -6.87% | 10.59% |
| 2023 | 8.16% | -2.31% | -4.00% | 0.57% | -3.62% | 9.46% | 3.12% | -2.18% | -3.74% | -4.00% | 8.86% | 6.95% | 16.81% |
| 2022 | -1.84% | 0.63% | 0.81% | -5.37% | 1.53% | -10.17% | 7.99% | -3.16% | -8.65% | 11.45% | 6.20% | -4.30% | -7.00% |
| 2021 | -1.42% | 9.05% | 5.67% | 5.21% | 2.44% | -2.07% | -0.07% | 1.22% | -2.72% | 4.44% | -3.45% | 6.71% | 26.95% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 has an annualized alpha of 0.01%, beta of 1.00, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2011.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 96.21%
- Участие в снижении
- 97.35%
Комиссия
Комиссия JVMRX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JVMRX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.50 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.58 | -2.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.57 | $2.57 | $3.28 | $1.13 | $1.31 | $1.88 | $0.28 | $0.55 | $2.45 | $1.38 | $0.41 | $1.13 |
Дивидендный доход | 8.02% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 показал максимальную просадку в 42.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.63%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 28d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.18%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 7d | 7mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.27%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.70%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 3mo 28d | 1y 21dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| JVMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -56.78% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.10% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -18.90% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -25.43% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -33.92% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.69% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.14% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JVMRX
Добавьте John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JVMRX