PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMRX с PDT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both mutual funds - JVMRX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Mid Cap Value Index, while PDT is a Dividend fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVMRX returned 11.06%/yr vs 6.04%/yr for PDT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JVMRX charges 0.74%/yr vs 5.06%/yr for PDT.

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 11.06% против 6.04% соответственно.

JVMRX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.64%
С начала года
9.07%
6 месяцев
7.50%
1 год
15.83%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.06%

PDT

1 день
0.32%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.86%
1 год
4.71%
3 года*
13.12%
5 лет*
2.24%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMRX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		9.07%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		4.10%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Correlation

The correlation between JVMRX and PDT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.42

The correlation between JVMRX and PDT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с CIMDXJVMRX с AMDVXJVMRX с ACLAXJVMRX с JVLIXJVMRX с TCVIXJVMRX с SCHDJVMRX с ACMVX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с HDVPDT с UTGPDT с VOOPDT с SPYPDT с SCHD

Доходность на риск

JVMRX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVMRXPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.53

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.79

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.88

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

1.90

+4.26

JVMRX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и PDT

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и PDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMRXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-62.39%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.38%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-22.06%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-40.44%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-62.39%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.87%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-10.01%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и PDT

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMRXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.09%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

8.98%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

17.00%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

25.16%

-4.87%

Сравнение комиссий JVMRX и PDT

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и PDT

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности PDT в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		8.58%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.78%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Часто задаваемые вопросы

JVMRX and PDT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMRX has higher volatility (3.46%) compared to PDT (2.82%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs PDT's -62.39%.

JVMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMRX и PDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор