Сравнение JVMRX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.21% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и PDT
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
JVMRX vs. PDT — Ранг доходности на риск
JVMRX
PDT
Сравнение JVMRX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 3.47 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и PDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и PDT
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и PDT
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -62.39% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.34% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -40.44% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -62.39% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.97% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.05% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.63% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и PDT
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеют волатильность 4.42% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.23% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.21% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 13.22% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.06% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 25.18% | -4.85% |