Сравнение JVMRX с AMDVX

С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AMDVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JVMRX и AMDVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и AMDVX.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.