Сравнение JVMRX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.20% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и TCVIX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
JVMRX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
JVMRX
TCVIX
Сравнение JVMRX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.65 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.86 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и TCVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и TCVIX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и TCVIX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -41.89% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.52% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -19.37% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -41.89% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.54% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.43% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.02% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и TCVIX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.84% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.26% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.67% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.14% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.13% | +1.20% |