PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMRX с TCVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.46%/yr vs 9.36%/yr for TCVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JVMRX charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.36% соответственно.

JVMRX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.94%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.46%

TCVIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.38%
1 год
26.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMRX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		7.43%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Correlation

The correlation between JVMRX and TCVIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between JVMRX and TCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с CIMDXJVMRX с ACLAXJVMRX с JVLIXJVMRX с AMDVXJVMRX с SCHDJVMRX с PDTJVMRX с ACMVX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с MYISXTCVIX с FMPOXTCVIX с ACLAX

Доходность на риск

JVMRX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXTCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.93

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.81

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.07

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.75

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TCVIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и TCVIX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и TCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMRXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-41.89%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.52%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-18.98%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-19.37%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-41.89%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.08%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.39%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и TCVIX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 3.12%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMRXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.72%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.25%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.59%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.20%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.16%

+1.17%

Сравнение комиссий JVMRX и TCVIX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и TCVIX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности TCVIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		8.71%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JVMRX and TCVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCVIX has higher volatility (3.72%) compared to JVMRX (3.12%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs TCVIX's -41.89%.

TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMRX и TCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор