Сравнение JVMRX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.13% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и SVBAX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JVMRX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JVMRX
SVBAX
Сравнение JVMRX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.04 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и SVBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и SVBAX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и SVBAX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -40.81% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -7.73% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -20.53% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -21.00% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.68% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.26% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.58% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и SVBAX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.92% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 6.35% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 11.22% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 10.73% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 10.76% | +9.57% |