PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMRX с SVBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - JVMRX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Mid Cap Value Index, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.46%/yr vs 10.05%/yr for SVBAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JVMRX charges 0.74%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции SVBAX немного отстают с 10.05%.

JVMRX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.94%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.46%

SVBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.74%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMRX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		7.43%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.17%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between JVMRX and SVBAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between JVMRX and SVBAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с CIMDXJVMRX с ACLAXJVMRX с JVLIXJVMRX с AMDVXJVMRX с TCVIXJVMRX с SCHDJVMRX с PDT
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

JVMRX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXSVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.97

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.31

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.38

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

21.63

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.97

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и SVBAX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMRXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-40.81%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.57%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-12.06%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-20.53%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-21.00%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.37%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.24%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.13%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и SVBAX

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMRXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.50%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.49%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

8.22%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

10.78%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

10.79%

+9.54%

Сравнение комиссий JVMRX и SVBAX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и SVBAX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности SVBAX в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		8.71%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.34%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

JVMRX and SVBAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMRX has higher volatility (3.12%) compared to SVBAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMRX и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор