Сравнение JVMRX с SCHM
JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - JVMRX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Mid Cap Value Index, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.81%/yr vs 10.91%/yr for SCHM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JVMRX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции SCHM немного впереди с 10.91%.
JVMRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.81%
SCHM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам JVMRX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 13.22% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 16.99% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Correlation
The correlation between JVMRX and SCHM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between JVMRX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVMRX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
JVMRX
SCHM
Сравнение JVMRX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVMRX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.54 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.65 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и SCHM
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVMRX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -42.43% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.32% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -23.27% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -26.46% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -42.43% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.10% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.63% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и SCHM
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVMRX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.15% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 12.91% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 16.51% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.69% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 20.46% | -0.23% |
Сравнение комиссий JVMRX и SCHM
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и SCHM
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SCHM в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 8.26% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
JVMRX and SCHM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHM has higher volatility (5.15%) compared to JVMRX (2.97%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs SCHM's -42.43%.
SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVMRX и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор