Сравнение JVMRX с HAMVX
JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.81%/yr vs 10.78%/yr for HAMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JVMRX charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for HAMVX.
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и HAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 22.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции HAMVX немного отстают с 10.78%.
JVMRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.81%
HAMVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 17.59%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам JVMRX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 13.22% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 22.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Correlation
The correlation between JVMRX and HAMVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between JVMRX and HAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVMRX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
JVMRX
HAMVX
Сравнение JVMRX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVMRX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 19.70 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и HAMVX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и HAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVMRX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -64.17% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.84% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -21.04% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.04% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -51.44% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -9.94% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.91% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и HAMVX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVMRX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.72% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.06% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 13.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.67% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.79% | -1.56% |
Сравнение комиссий JVMRX и HAMVX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и HAMVX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности HAMVX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 7.06% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 8.26% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JVMRX and HAMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JVMRX has higher volatility (2.97%) compared to HAMVX (2.72%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs HAMVX's -64.17%.
HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVMRX и HAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор