PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVLIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVLIX с LEXCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVLIX returned 12.79%/yr vs 12.47%/yr for LEXCX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. JVLIX charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 29.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVLIX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции LEXCX немного отстают с 12.47%.

JVLIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
14.30%
С начала года
20.91%
1 год
31.89%
3 года*
20.39%
5 лет*
13.82%
10 лет*
12.79%
Всё время*
7.17%

LEXCX

1 день
1.15%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
17.38%
С начала года
29.75%
1 год
34.18%
3 года*
14.49%
5 лет*
13.83%
10 лет*
12.47%
Всё время*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JVLIX

John Hancock Funds Disciplined Value Fund
$0.00$0.00$0.00

LEXCX

Voya Corporate Leaders Trust Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам JVLIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		20.91%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		29.75%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between JVLIX and LEXCX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.84

Over the past year, the correlation between JVLIX and LEXCX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VASVXJVLIX с FSKAXJVLIX с VTVJVLIX с VUG
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с EIXLEXCX с ACILEXCX с PENNXLEXCX с POAGXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

JVLIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JVLIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVLIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.02

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.76

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

17.14

-0.14

JVLIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и LEXCX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVLIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-50.42%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-5.62%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-14.03%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-19.75%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-39.21%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-7.10%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.51%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и LEXCX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 3.59%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVLIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.93%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.66%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.97%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.49%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.00%

-0.12%

Сравнение комиссий JVLIX и LEXCX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и LEXCX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности LEXCX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.49%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.12%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

JVLIX and LEXCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (3.93%) compared to JVLIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVLIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор