PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.76% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий JVASX и TWEIX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund

Доходность на риск

JVASX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.91

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между JVASX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и TWEIX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и TWEIX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-39.30%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.86%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-13.69%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-32.82%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.90%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.17%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и TWEIX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.04%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.12%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.60%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

10.71%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.35%

+5.06%