Сравнение JVASX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	-0.44%	9.70%	27.34%	9.89%	-3.87%	28.48%	-1.79%	27.07%	-9.20%	0.37%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

JVASX

1 день: 1.88%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 8.13%

3 года*: 15.79%

5 лет*: 10.37%

10 лет*: 10.90%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Value Advantage Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JVASX:

JVASX с SPY JVASX с RBCGX JVASX с VOO JVASX с VFIAX JVASX с JANEX JVASX с VTV JVASX с AIVSX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий JVASX и SWLVX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

JVASX

JPMorgan Value Advantage Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

JVASX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JVASX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	1.01	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	1.47	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.22	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	1.44	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.02	6.76	-3.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JVASX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	1.01	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.62	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.50	-0.02

Корреляция

Корреляция между JVASX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и SWLVX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	12.76%	12.70%	19.48%	7.18%	10.52%	14.21%	3.13%	3.94%	7.38%	2.05%	1.23%	1.71%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и SWLVX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JVASX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.87%	-38.34%	-19.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-11.82%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.50%	-19.05%	+1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.31%	-4.82%	-1.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.57%	-4.93%	-1.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.97%	2.51%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и SWLVX

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JVASX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.08%	4.47%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.41%	8.30%	+0.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.25%	15.74%	+0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.72%	14.85%	+0.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.41%	18.67%	-0.26%

Сравнение JVASX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности JVASX и SWLVX

Сравнение доходности по годам JVASX и SWLVX

Доходность по периодам

JVASX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JVASX и SWLVX

Доходность на риск

JVASX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

JVASX

SWLVX

Сравнение JVASX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JVASX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок JVASX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)