PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVASX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both Large Cap Value Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, JVASX returned 11.41%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JVASX charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности JVASX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.32% соответственно.

JVASX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.41%

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVASX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		6.81%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between JVASX and OIEJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.96

The correlation between JVASX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с AIVSXJVASX с VTV
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

JVASX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.22

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.16

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.23

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.42

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JVASX и OIEJX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVASXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-36.88%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.08%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-14.16%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-14.74%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-36.88%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.26%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.01%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и OIEJX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 2.50% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVASXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.79%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

10.30%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.30%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.78%

+1.63%

Сравнение комиссий JVASX и OIEJX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и OIEJX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		11.89%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JVASX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVASX has higher volatility (2.50%) compared to OIEJX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JVASX dropped -57.87% vs OIEJX's -36.88%.

OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVASX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор