PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVASX с JUEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVASX (JPMorgan Value Advantage Fund) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - JVASX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JVASX returned 11.41%/yr vs 15.99%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JVASX charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности JVASX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.99% соответственно.

JVASX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.41%

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVASX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		6.81%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Correlation

The correlation between JVASX and JUEMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.85

Over the past year, the correlation between JVASX and JUEMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с AIVSXJVASX с VTV
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Доходность на риск

JVASX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.68

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.72

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

6.94

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JVASX и JUEMX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVASXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-33.37%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.90%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-19.10%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-24.52%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-33.37%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.76%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.08%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.95%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 2.50%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVASXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.29%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.42%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

12.24%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.41%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.56%

-0.15%

Сравнение комиссий JVASX и JUEMX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и JUEMX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности JUEMX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		11.89%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%

Часто задаваемые вопросы

JVASX and JUEMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to JVASX (2.50%). In terms of maximum drawdown, JVASX dropped -57.87% vs JUEMX's -33.37%.

JUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVASX и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор