Сравнение JVASX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.95% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и JMSIX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JVASX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JVASX
JMSIX
Сравнение JVASX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.03 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.57 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.47 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.07 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.03 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и JMSIX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и JMSIX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -18.40% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -1.64% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -11.39% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -18.40% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.28% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -2.60% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.43% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и JMSIX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.77% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 1.67% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 2.59% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 3.69% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 3.85% | +14.56% |