PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.72% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JVASX и JHEQX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JVASX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.10

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.07

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.43

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между JVASX и JHEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и JHEQX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и JHEQX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-18.85%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-6.92%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-14.34%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-18.85%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.19%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.16%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.67%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и JHEQX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.81%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

5.56%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.23%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

8.89%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

9.41%

+9.00%