Сравнение JVASX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 13.41% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и JEPAX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JVASX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JVASX
JEPAX
Сравнение JVASX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.66 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и JEPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и JEPAX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и JEPAX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -32.69% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.43% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -13.74% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.53% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.05% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.26% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и JEPAX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.08% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.78% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.79% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 11.43% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.04% | +3.37% |