Сравнение JVASX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и PRNHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	-0.44%	9.70%	27.34%	9.89%	-3.87%	28.48%	-1.79%	27.07%	-9.20%	13.96%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	-1.22%	3.27%	8.80%	21.35%	-36.96%	9.96%	58.05%	56.50%	3.79%	31.59%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.41% соответственно.

JVASX

1 день: 1.88%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 8.13%

3 года*: 15.79%

5 лет*: 10.37%

10 лет*: 10.90%

PRNHX

1 день: 4.35%

1 месяц: -7.73%

С начала года: -1.22%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 15.10%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 13.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Value Advantage Fund

Название символа

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с JVASX:

JVASX с SPY JVASX с RBCGX JVASX с VOO JVASX с VFIAX JVASX с JANEX JVASX с VTV JVASX с AIVSX

Часто сравнивают с PRNHX:

PRNHX с PEOPX PRNHX с PRSCX PRNHX с FSCRX PRNHX с VTI PRNHX с VIGAX PRNHX с VSEQX PRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий JVASX и PRNHX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

JVASX

JPMorgan Value Advantage Fund

PRNHX

T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

JVASX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRNHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JVASX	PRNHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.61	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	1.04	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.14	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	0.99	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.02	3.66	-0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JVASX	PRNHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.61	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	-0.06	+0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.59	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.47	+0.01

Корреляция

Корреляция между JVASX и PRNHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и PRNHX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund	12.76%	12.70%	19.48%	7.18%	10.52%	14.21%	3.13%	3.94%	7.38%	2.05%	1.23%	1.71%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	12.00%	11.85%	9.82%	0.00%	4.72%	17.09%	13.67%	23.46%	13.94%	8.27%	5.77%	7.72%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и PRNHX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JVASX	PRNHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.87%	-70.96%	+13.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-13.70%	+1.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.50%	-48.37%	+30.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.09%	-48.37%	+7.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.31%	-23.90%	+17.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.57%	-18.39%	+11.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.97%	3.71%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и PRNHX

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JVASX	PRNHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.08%	9.16%	-5.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.41%	15.10%	-6.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.25%	24.21%	-7.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.72%	24.47%	-8.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.41%	22.71%	-4.30%

Сравнение JVASX с PRNHX

Доходность

Сравнение доходности JVASX и PRNHX

Сравнение доходности по годам JVASX и PRNHX

Доходность по периодам

JVASX

PRNHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JVASX и PRNHX

Доходность на риск

JVASX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

JVASX

PRNHX

Сравнение JVASX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JVASX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и PRNHX

Просадки

Сравнение просадок JVASX и PRNHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и PRNHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)