PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%4.44%

Correlation

The correlation between JVAL and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.21

The correlation between JVAL and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JVAL и USL

Секторы
JVAL
USL

Технологии

39.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.3%
4.5%

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

JVAL
39.2%
USL

-

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
USL

-

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
USL
4.5%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
USL

-

Промышленность

JVAL
7.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
USL

-

Энергетика

JVAL
3.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
USL

-

Недвижимость

JVAL
2.6%
USL

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
USL

-

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

JVAL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.04

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.58

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.47

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

7.02

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.04

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Просадки

Сравнение просадок JVAL и USL

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-89.06%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.76%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-23.33%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-33.82%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-38.16%

+37.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-61.46%

+56.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.27%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и USL

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 4.02%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

10.53%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

23.33%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

28.54%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

30.08%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

32.35%

-12.53%

Сравнение комиссий JVAL и USL

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и USL

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to JVAL (4.02%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 12.29% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JVAL has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for USL.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.88% for USL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор