PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с SEIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

JVAL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		-0.10%16.16%14.53%19.48%-0.64%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.14%.

JVAL

1 день
2.67%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.88%
1 год
20.51%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий JVAL и SEIV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.33

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.42

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

12.08

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.98

-0.42

Корреляция

Корреляция между JVAL и SEIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SEIV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SEIV в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.06%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SEIV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-18.18%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.82%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.68%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.60%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SEIV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.49%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.49%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

18.25%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.82%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.82%

+3.11%