PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с SEIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 21.05%/yr vs 25.67%/yr for SEIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 15.69%.

JVAL

1 день
0.21%
1 месяц
2.87%
С начала года
17.90%
6 месяцев
16.34%
1 год
33.99%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.02%
1 месяц
2.01%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.31%
1 год
38.53%
3 года*
25.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		17.90%16.16%14.53%19.48%-4.51%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.69%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between JVAL and SEIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.95

The correlation between JVAL and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и SEIV

Секторы
JVAL
SEIV

Технологии

41.4%
37.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Финансовые услуги

9.6%
14.0%

Здравоохранение

8.7%
9.9%

Промышленность

8.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.5%

Энергетика

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.7%

Недвижимость

2.5%
0.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
6.0%

Технологии

JVAL
41.4%
SEIV
37.6%

Потребительский циклический сектор

JVAL
11.2%
SEIV
10.1%

Финансовые услуги

JVAL
9.6%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

JVAL
8.7%
SEIV
9.9%

Промышленность

JVAL
8.4%
SEIV
3.7%

Коммуникационные услуги

JVAL
7.1%
SEIV
10.5%

Энергетика

JVAL
3.4%
SEIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.2%
SEIV
3.7%

Недвижимость

JVAL
2.5%
SEIV
0.3%

Сырьевые материалы

JVAL
2.4%
SEIV
1.6%

Коммунальные услуги

JVAL
2.2%
SEIV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

JVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVALSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.04

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.13

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.57

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

21.36

-5.79

JVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SEIV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-18.18%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.95%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.71%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.02%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.47%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.81%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SEIV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.58%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.59%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.76%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.67%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.67%

+3.17%

Сравнение комиссий JVAL и SEIV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SEIV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.65%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JVAL and SEIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVAL has higher volatility (5.94%) compared to SEIV (4.58%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.67% vs 21.05% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.67% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SEIV.

JVAL has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор