PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с MDLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 22.05%/yr vs 12.68%/yr for MDLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.21%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.26%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between JVAL and MDLV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.63

The correlation between JVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и MDLV

Секторы
JVAL
MDLV

Технологии

39.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
14.9%

Здравоохранение

8.2%
7.9%

Промышленность

7.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.4%

Энергетика

3.5%
14.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.2%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
15.2%

Технологии

JVAL
39.2%
MDLV
9.3%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
MDLV
3.9%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
MDLV
7.9%

Промышленность

JVAL
7.4%
MDLV
15.0%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
MDLV
6.4%

Энергетика

JVAL
3.5%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
MDLV
8.2%

Недвижимость

JVAL
2.6%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

JVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.29

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.35

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.70

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

14.78

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JVAL и MDLV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-10.71%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.27%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-10.71%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.08%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.29%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и MDLV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.77%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.57%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

8.76%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

10.52%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

10.52%

+9.30%

Сравнение комиссий JVAL и MDLV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и MDLV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MDLV в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and MDLV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to MDLV (2.77%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, JVAL leads with 22.05% vs 12.68% for MDLV. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JVAL has performed better with a 22.05% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.72% for JVAL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.58% for MDLV.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор