Сравнение JVAL с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JVAL и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JPST
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JVAL vs. JPST — Ранг доходности на риск
JVAL
JPST
Сравнение JVAL c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 7.23 | -6.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 13.86 | -12.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.40 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 14.88 | -13.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 94.20 | -87.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 7.23 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 6.16 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.16 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JPST
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JPST
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -3.28% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -0.30% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -0.79% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -0.08% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.05% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JPST
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.22% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 0.35% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 0.61% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 0.57% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 0.94% | +18.98% |