Сравнение JVAL с JPLD

С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JVAL и JPLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JPLD в 4.22%

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JPLD.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.