PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%3.19%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий JVAL и JPIE

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

JVAL vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JVALJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.74

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.66

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.41

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

18.78

-11.91

JVAL vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JVALJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.74

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.38

Корреляция

Корреляция между JVAL и JPIE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JPIE

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JPIE в 5.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JPIE

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


JVALJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-9.96%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-1.72%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.53%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.17%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.31%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JPIE

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JVALJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

0.87%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

1.09%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

2.11%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

3.57%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

3.57%

+16.35%