Сравнение JVAL с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JVAL и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JVAL и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 3.19% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и JPIE
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JVAL vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JVAL
JPIE
Сравнение JVAL c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.74 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.66 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.41 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 18.78 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.74 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и JPIE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и JPIE
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и JPIE
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -9.96% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -1.72% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.53% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.17% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.31% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и JPIE
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.87% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 1.09% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 2.11% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 3.57% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 3.57% | +16.35% |