PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JVAL is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JVAL returned 40.13% vs 10.94% for HELO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JVAL

1 день
0.02%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.13%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и HELO

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.46%16.16%14.53%12.33%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JVAL and HELO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between JVAL and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и HELO

Секторы
JVAL
HELO

Технологии

39.2%
39.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.6%

Финансовые услуги

9.3%
10.0%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Промышленность

7.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Энергетика

3.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Технологии

JVAL
39.2%
HELO
39.8%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
HELO
11.6%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
HELO
10.0%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
HELO
8.2%

Промышленность

JVAL
7.4%
HELO
6.0%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
HELO
10.9%

Энергетика

JVAL
3.5%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
HELO
3.5%

Недвижимость

JVAL
2.6%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
HELO
1.5%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JVAL vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.77

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.50

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.91

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

8.44

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.77

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.63

-0.96

Просадки

Сравнение просадок JVAL и HELO

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-10.89%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.76%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.32%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.18%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и HELO

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.70%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

4.99%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

6.20%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

7.95%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

7.95%

+11.86%

Сравнение комиссий JVAL и HELO

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и HELO

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and HELO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (3.91%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JVAL leads with 40.13% vs 10.94% for HELO. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 40.13% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.62% for HELO.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.50% for HELO.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор