PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 11.94%/yr for EQWL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.48%.

JVAL

1 день
0.02%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.13%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.46%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%4.23%

Correlation

The correlation between JVAL and EQWL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JVAL and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и EQWL

Секторы
JVAL
EQWL

Технологии

39.2%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.5%

Финансовые услуги

9.3%
15.6%

Здравоохранение

8.2%
14.0%

Промышленность

7.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.9%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Технологии

JVAL
39.2%
EQWL
22.8%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
EQWL
8.5%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
EQWL
15.6%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
EQWL
14.0%

Промышленность

JVAL
7.4%
EQWL
13.7%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
EQWL
7.6%

Энергетика

JVAL
3.5%
EQWL
3.0%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
EQWL
8.9%

Недвижимость

JVAL
2.6%
EQWL
2.0%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
EQWL
1.0%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

JVAL vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.22

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.12

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.97

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

12.52

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JVAL и EQWL

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-49.36%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.76%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.95%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.99%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.70%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и EQWL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.61%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.69%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

10.37%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.98%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.79%

+3.02%

Сравнение комиссий JVAL и EQWL

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и EQWL

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and EQWL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (3.91%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs EQWL's -49.36%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 11.94% for EQWL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.53% for EQWL.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.25% for EQWL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор