PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

JVAL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и ELCV

2026 (YTD)20252024
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%0.81%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий JVAL и ELCV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.15

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JVAL и ELCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и ELCV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ELCV в 1.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и ELCV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-18.38%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.79%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.86%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.12%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.48%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и ELCV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.89%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.17%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.72%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

15.72%

+4.20%