PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 11.97%/yr for DTD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.13%.

JVAL

1 день
0.21%
1 месяц
2.87%
С начала года
17.90%
6 месяцев
16.34%
1 год
33.99%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		17.90%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%4.15%

Correlation

The correlation between JVAL and DTD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between JVAL and DTD shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JVAL и DTD

Секторы
JVAL
DTD

Технологии

41.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.5%

Финансовые услуги

9.6%
18.2%

Здравоохранение

8.7%
11.5%

Промышленность

8.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.2%

Энергетика

3.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.4%

Недвижимость

2.5%
5.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.2%
5.5%

Технологии

JVAL
41.4%
DTD
20.9%

Потребительский циклический сектор

JVAL
11.2%
DTD
5.5%

Финансовые услуги

JVAL
9.6%
DTD
18.2%

Здравоохранение

JVAL
8.7%
DTD
11.5%

Промышленность

JVAL
8.4%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
7.1%
DTD
7.2%

Энергетика

JVAL
3.4%
DTD
7.8%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.2%
DTD
8.4%

Недвижимость

JVAL
2.5%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

JVAL
2.4%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

JVAL
2.2%
DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

JVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVALDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.07

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.21

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

13.26

+2.31

JVAL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVAL и DTD

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-58.19%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.30%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.41%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.14%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.16%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.32%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.53%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и DTD

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.60%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.13%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

9.39%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.56%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.19%

+3.65%

Сравнение комиссий JVAL и DTD

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и DTD

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.65%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and DTD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (5.94%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 11.97% for DTD. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.65% for JVAL.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.28% for DTD.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор