Сравнение JVAL с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
JVAL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JVAL и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 27.30% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и DIVZ
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
JVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
JVAL
DIVZ
Сравнение JVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.58 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.66 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и DIVZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и DIVZ
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и DIVZ
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -15.42% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -8.47% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -15.42% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.56% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.47% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.06% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и DIVZ
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.80% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 6.57% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 12.04% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 12.58% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 12.61% | +7.32% |