Сравнение JVAL с DHLX
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.71%.
JVAL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVAL и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 19.44% | 4.14% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
Correlation
The correlation between JVAL and DHLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVAL vs. DHLX — Ранг доходности на риск
JVAL
DHLX
Сравнение JVAL c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.06 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и DHLX
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -8.40% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.56% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.38% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 11.43% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.43% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 11.43% | +8.39% |
Сравнение комиссий JVAL и DHLX
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и DHLX
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.72% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
JVAL and DHLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.41% for DHLX.
JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: JPMorgan and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для JVAL и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор