PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 22.05%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-4.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between JVAL and CGDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between JVAL and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и CGDV

Секторы
JVAL
CGDV

Технологии

39.2%
34.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Финансовые услуги

9.3%
6.8%

Здравоохранение

8.2%
11.5%

Промышленность

7.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.4%

Энергетика

3.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.5%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Технологии

JVAL
39.2%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
CGDV
10.6%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
CGDV
11.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
CGDV
13.2%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
CGDV
8.4%

Энергетика

JVAL
3.5%
CGDV
3.8%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
CGDV
5.5%

Недвижимость

JVAL
2.6%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

JVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.68

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.69

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.18

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

15.06

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.24

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JVAL и CGDV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-21.82%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.75%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.28%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.55%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.62%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и CGDV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.09%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.13%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.59%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.48%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.48%

+4.34%

Сравнение комиссий JVAL и CGDV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и CGDV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and CGDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to CGDV (3.09%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 22.05% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.33% for CGDV.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор