PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с ABEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 7.06%/yr for ABEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.44%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%5.09%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Correlation

The correlation between JVAL and ABEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between JVAL and ABEQ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JVAL и ABEQ

Секторы
JVAL
ABEQ

Технологии

39.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.3%
24.8%

Здравоохранение

8.2%
7.2%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
10.9%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
17.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Технологии

JVAL
39.2%
ABEQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
ABEQ

-

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
ABEQ
24.8%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
ABEQ
7.2%

Промышленность

JVAL
7.4%
ABEQ
8.3%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
ABEQ
3.0%

Энергетика

JVAL
3.5%
ABEQ
10.3%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
ABEQ
10.9%

Недвижимость

JVAL
2.6%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
ABEQ
17.0%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
ABEQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

JVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.00

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.46

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.13

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

2.78

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.00

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JVAL и ABEQ

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-27.82%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.89%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-7.95%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.26%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.43%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.07%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.20%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и ABEQ

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.98%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.69%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

8.91%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

10.81%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

13.84%

+5.98%

Сравнение комиссий JVAL и ABEQ

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и ABEQ

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and ABEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to ABEQ (1.98%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 7.06% for ABEQ. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.85% for ABEQ.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор