PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.69%
12.51%
JUST
ITOT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 25.17%, а ITOT немного ниже – 24.74%.


JUST

С начала года

25.17%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.13%

1 год

31.64%

5 лет (среднегодовая)

15.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.74%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

12.10%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

Основные характеристики


JUSTITOT
Коэф-т Шарпа2.722.65
Коэф-т Сортино3.633.53
Коэф-т Омега1.511.49
Коэф-т Кальмара3.683.92
Коэф-т Мартина16.6516.97
Индекс Язвы1.96%1.96%
Дневная вол-ть11.99%12.57%
Макс. просадка-33.83%-55.21%
Текущая просадка-0.78%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и ITOT

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.722.65
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.633.53
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.49
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.683.92
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6516.97
JUST
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.65
JUST
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ITOT

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.13%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JUST и ITOT

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-1.58%
JUST
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ITOT

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.28%
JUST
ITOT