PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUST с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUSTITOT
Дох-ть с нач. г.20.55%19.94%
Дох-ть за 1 год32.45%32.83%
Дох-ть за 3 года7.85%6.84%
Дох-ть за 5 лет14.68%14.31%
Коэф-т Шарпа2.852.76
Коэф-т Сортино3.773.67
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара3.813.69
Коэф-т Мартина17.3017.64
Индекс Язвы1.95%1.95%
Дневная вол-ть11.83%12.41%
Макс. просадка-33.83%-55.21%
Текущая просадка-2.83%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUST и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUST и ITOT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUST показывает доходность 20.55%, а ITOT немного ниже – 19.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
10.73%
JUST
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUST и ITOT

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
График комиссии JUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUST c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUST, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUST, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUST, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUST, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.30
ITOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.64

Сравнение коэффициента Шарпа JUST и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.76
JUST
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ITOT

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ITOT в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.17%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.27%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JUST и ITOT

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
-2.43%
JUST
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ITOT

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.03% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.09%
JUST
ITOT