PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Grizzle Growth ETF (DARP).

JUST и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JUST и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и DARP

2026 (YTD)202520242023
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%8.42%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с ESGUJUST с VUG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий JUST и DARP

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

JUST vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.74

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.15

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

17.03

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между JUST и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и DARP

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и DARP

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-30.27%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.92%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-8.02%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.84%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.88%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и DARP

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.11%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.29%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

29.51%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

26.41%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

26.41%

-7.17%