PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JUST is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.65%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JUST charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности JUST и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%8.69%

Correlation

The correlation between JUST and CCOR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between JUST and CCOR shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JUST и CCOR

Секторы
JUST
CCOR

Технологии

37.6%
16.9%

Финансовые услуги

12.7%
17.6%

Здравоохранение

9.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Промышленность

8.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Энергетика

3.2%
6.6%

Коммунальные услуги

2.6%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.9%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Технологии

JUST
37.6%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

JUST
9.2%
CCOR
11.6%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
CCOR
9.2%

Промышленность

JUST
8.3%
CCOR
9.3%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
CCOR
8.4%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
CCOR
6.6%

Энергетика

JUST
3.2%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
CCOR
4.9%

Недвижимость

JUST
2.0%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

JUST vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.17

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.19

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.16

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.33

+11.52

JUST vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и CCOR

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-22.99%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.79%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-12.31%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.99%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-16.61%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.42%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.18%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и CCOR

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.90%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.22%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

8.02%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.19%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

10.78%

+8.27%

Сравнение комиссий JUST и CCOR

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и CCOR

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and CCOR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to JUST (2.90%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.65% vs -1.53% for CCOR. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.65% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.95% for JUST.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 1.09% for CCOR.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор