Сравнение JUST с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Core Alternative ETF (CCOR).
JUST и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JUST и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -4.08% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
JUST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и CCOR
JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
JUST vs. CCOR — Ранг доходности на риск
JUST
CCOR
Сравнение JUST c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.14 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.19 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.35 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.08 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JUST и CCOR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и CCOR
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и CCOR
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -22.99% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.17% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -22.99% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -17.23% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.07% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.95% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и CCOR
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.17% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 5.44% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 10.74% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.13% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.81% | +8.43% |