Сравнение JULZ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
JULZ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 5.72% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и SEPZ
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
JULZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
JULZ
SEPZ
Сравнение JULZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.56 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.89 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и SEPZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и SEPZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SEPZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и SEPZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, примерно равная максимальной просадке SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -15.22% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.40% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -15.22% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.55% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.91% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.02% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и SEPZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.04% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.52% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 14.16% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.30% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.53% | -0.17% |