PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

JULZ и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и PBMR

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%11.79%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий JULZ и PBMR

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

JULZ vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.01

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

10.34

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.43

-0.44

Корреляция

Корреляция между JULZ и PBMR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и PBMR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и PBMR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-7.64%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.14%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.58%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.53%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.04%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и PBMR

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.62%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.39%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.07%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

6.77%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

6.77%

+5.59%