PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

JULT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.60%10.69%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AAPRJULT с AJAN
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий JULT и APRT

И JULT, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

JULT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.77

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

11.67

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.99

+0.05

Корреляция

Корреляция между JULT и APRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и APRT

Ни JULT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок JULT и APRT

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-14.98%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.70%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-14.98%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.11%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и APRT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

3.81%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

10.98%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.82%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.40%

+0.20%