Сравнение JULT с APRP

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULT и APRP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни JULT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и APRP.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.