PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с APRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULT returned 18.21% vs 17.90% for APRP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JULT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for APRP.

Доходность

Сравнение доходности JULT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.34%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

APRP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.32%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и APRP

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%10.15%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		9.34%7.80%10.28%

Correlation

The correlation between JULT and APRP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.94

The correlation between JULT and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AJANAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с NVDYAPRP с AJUL

Доходность на риск

JULT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.15

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
7.11

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.04

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

16.51

-13.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

73.52

-54.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.15

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.36

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JULT и APRP

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-13.66%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.09%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.23%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и APRP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.16%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

3.37%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

4.33%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

9.49%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

9.49%

+1.00%

Сравнение комиссий JULT и APRP

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и APRP

Ни JULT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JULT and APRP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APRP has higher volatility (1.16%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, JULT leads with 18.21% vs 17.90% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULT has performed better with a 18.21% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.

JULT and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.50% for APRP.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор