Сравнение JUESX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JUESX управляется JPMorgan. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JUESX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUESX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -7.67% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 32.02% | -6.01% | 21.40% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JUESX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.45% против 19.12% соответственно.
JUESX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.45%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUESX и PAGRX
JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JUESX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JUESX
PAGRX
Сравнение JUESX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUESX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.74 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.49 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 16.28 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JUESX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и PAGRX
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.21% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JUESX и PAGRX
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -55.87% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.80% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.52% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -38.01% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.77% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.09% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.73% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и PAGRX
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 5.55%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.77% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.91% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 25.69% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.53% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 24.49% | -5.93% |