- Эмитент
- JPMorgan
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции JUESX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JUESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) показал доход в 6.36% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUESX составила 15.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan US Equity Fund Class I
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JUESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JUESX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 17 дек. 1998 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -2.44% | -5.85% | 10.97% | 3.42% | 0.39% | 6.36% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -1.74% | -6.00% | -1.24% | 6.66% | 5.57% | 3.50% | 1.34% | 3.47% | 1.10% | -0.25% | -0.34% | 14.39% |
| 2024 | 1.41% | 5.94% | 3.48% | -4.15% | 5.13% | 3.48% | 1.51% | 1.88% | 2.21% | -0.46% | 5.62% | 1.75% | 31.07% |
| 2023 | 6.27% | -1.82% | 3.11% | 1.20% | 1.24% | 5.87% | 3.48% | -1.36% | -4.82% | -1.77% | 8.69% | 4.98% | 27.06% |
| 2022 | -5.53% | -1.87% | 2.92% | -8.84% | -0.42% | -7.85% | 9.06% | -3.92% | -8.75% | 6.58% | 6.28% | -6.24% | -18.95% |
| 2021 | -0.79% | 2.70% | 3.41% | 6.44% | -0.23% | 1.63% | 3.20% | 2.74% | -4.96% | 8.56% | -1.02% | 4.23% | 28.33% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan US Equity Fund Class I has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.96, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1985.
- This fund participated in 100.97% of S&P 500 Index downside but only 93.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 93.04%
- Участие в снижении
- 100.97%
Комиссия
Комиссия JUESX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUESX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JUESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 13.52 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan US Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $2.96 | $0.41 | $0.85 | $2.35 | $1.21 | $1.60 | $1.94 | $1.40 | $0.68 | $0.82 |
Дивидендный доход | 5.39% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan US Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan US Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2365 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -58.74%окт. 2002 г. | 5y 2mo | 9y 4mo | 14y 7moавг. 1997 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Black Monday1987 | -30.57%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 10mo | 2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.69%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.01%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 3d | 6mo 24dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JUESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -56.78% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.10% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.43% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -10.72% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUESX
Добавьте JPMorgan US Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUESX