JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan US Equity Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) показал доход в -10.35% с начала года и 8.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUESX составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JUESX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 17 дек. 1998 г. с доходностью -16.1%.

JPMorgan US Equity Fund Class I: годовая альфа составляет -1.15%, бета — 0.96, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 28.06.1985.

• Этот фонд участвовал в 100.98% снижения S&P 500 Index, но только в 93.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.96 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия JUESX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JUESX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan US Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan US Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan US Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2365 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan US Equity Fund Class I составляет 11.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.