PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUESX с DFAW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both funds - JUESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past year, JUESX returned 14.45% vs 26.04% for DFAW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JUESX charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности JUESX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 11.28%.

JUESX

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
2.94%
6 месяцев
1.61%
1 год
14.45%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.94%

DFAW

1 день
0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUESX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		2.94%14.39%31.07%12.16%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.28%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between JUESX and DFAW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between JUESX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с JUEMXJUESX с DHAMXJUESX с JHEQXJUESX с FLCPXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

JUESX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUESXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.06

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.84

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.94

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

12.78

-7.56

JUESX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUESX и DFAW

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUESXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-16.93%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.88%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.99%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-1.70%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.04%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и DFAW

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUESXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.04%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.35%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.73%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.58%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

14.58%

+4.00%

Сравнение комиссий JUESX и DFAW

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и DFAW

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности DFAW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.59%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.57%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Часто задаваемые вопросы

JUESX and DFAW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUESX has higher volatility (5.47%) compared to DFAW (5.04%). In terms of maximum drawdown, JUESX dropped -58.74% vs DFAW's -16.93%.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUESX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор