PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с EOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с EOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI).

JUESX управляется JPMorgan. EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и EOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и EOI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у EOI с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции EOI по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.39% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с SPYEOI с XYLDEOI с ADXEOI с SPYIEOI с JEQP.L

Сравнение комиссий JUESX и EOI

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

JUESX vs. EOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c EOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXEOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.54

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.76

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. EOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и EOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXEOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между JUESX и EOI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и EOI

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EOI в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и EOI

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и EOI.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXEOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-53.72%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.24%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-26.82%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-40.01%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.30%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-7.42%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.87%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и EOI

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 5.55%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXEOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.92%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.36%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.26%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.61%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.88%

-1.32%