Сравнение JUESX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
JUESX управляется JPMorgan. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JUESX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUESX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -7.67% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 32.02% | -6.01% | 21.40% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUESX имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.
JUESX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.45%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUESX и FLCPX
JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
JUESX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
JUESX
FLCPX
Сравнение JUESX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUESX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.39 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUESX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JUESX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и FLCPX
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.21% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUESX и FLCPX
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUESX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -33.87% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.14% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.40% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.87% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.23% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.24% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.53% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и FLCPX
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUESX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.53% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.33% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.08% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.15% | +0.41% |