PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JUESX управляется JPMorgan. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.72% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JUESX и JHEQX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUESX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.10

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.07

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.43

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между JUESX и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и JHEQX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и JHEQX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-18.85%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-6.92%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-14.34%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-18.85%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-6.19%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-2.16%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.67%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и JHEQX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.81%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

5.56%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

10.23%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.89%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

9.41%

+9.15%